La nostalgie sert de mécanisme d'évasion pour Willy, lui permettant d'échapper temporairement à la dureté de sa situation actuelle et de dériver dans un monde de souvenirs agréables. Il se souvient souvent de sa jeunesse, lorsqu'il était populaire, avait beaucoup voyagé et plein d'ambition. Il se souvient de ses conversations avec son frère Ben, qu'il considère comme un homme d'affaires prospère, et éprouve un sentiment de fierté et d'accomplissement en racontant ces souvenirs.
La nostalgie de Willy est alimentée par son désir de revivre ses gloires passées et de retrouver le sentiment d'épanouissement et de bonheur qu'il a ressenti à cette époque. Cependant, cette nostalgie l’empêche également de faire face aux défis du présent et d’accepter sa situation actuelle. Cela le rend aveugle aux défauts de son caractère, à ses échecs en tant que père et mari et à la dynamique changeante du monde qui l’entoure.
Le titre de la pièce, Mort d'un vendeur, fait symboliquement allusion à la mort du faux sentiment de soi de Willy, construit sur ses idéalisations nostalgiques. Sa chute survient lorsqu'il se rend compte que ses réalisations passées n'étaient pas aussi remarquables qu'il le croyait et que ses rêves de succès et de richesse n'étaient que de simples illusions.
La nostalgie constitue donc un rappel poignant dans la pièce des dangers de s'accrocher trop étroitement au passé et de refuser d'affronter le présent. L'histoire tragique de Willy souligne l'importance d'accepter la réalité et de s'épanouir dans le moment présent plutôt que de vivre dans l'ombre de souvenirs idéalisés.