* "El crimen de Cuenca" (1982), un roman historique sur une erreur judiciaire au début du XXe siècle.
* "La hija de la española" (1994), un roman historique sur la vie d'une Espagnole qui émigre en Argentine au XIXe siècle.
* "El caballero del jubón amarillo" (2001), un roman historique sur la vie de Juan de la Cruz, un mystique espagnol du XVIe siècle.
* "El sueño del Inca" (2006), un roman historique sur la vie de Tupac Amaru II, un chef inca du XVIIIe siècle qui mena une rébellion contre les Espagnols.
* "La vida amorosa de Federico García Lorca" (2011), une biographie du poète espagnol Federico García Lorca, centrée sur ses relations avec les hommes.
En plus de ses romans, Ballesteros a également écrit plusieurs livres de non-fiction, notamment :
* "La historia del Madrid" (1989), une histoire de la capitale espagnole.
* "La España del descubrimiento" (1992), une histoire de l'Espagne à l'époque des découvertes.
* "La América española" (1995), une histoire de l'Amérique latine.
L'œuvre de Ballesteros a été traduite dans plus de 20 langues et il a remporté de nombreux prix pour ses écrits, notamment le Premio Nacional de Narrativa (1982), le Premio Planeta (1994) et le Premio Alfaguara (2006). Il est membre de la Real Academia Española, l'Académie royale espagnole.