Grieg a également beaucoup composé pour le violon. Sa Sonate pour violon n°1 en fa majeur, op. 8 (1867) est l’une de ses œuvres pour instrument les plus populaires et elle a été enregistrée par de nombreux violonistes. Il a également écrit une Sonate pour violon n°2 en sol majeur, op. 13 (1867) et un Concerto pour violon en la mineur, op. 36 (1881).
Grieg jouait également de l'alto et du violoncelle, mais il ne composait pas autant pour ces instruments que pour le piano et le violon. Il a écrit quelques pièces pour alto, dont une Romance pour alto et orchestre, op. 40 (1884) et un Concerto pour violoncelle en la majeur, op. 33 (1883).
En plus de ses talents d'interprète, Grieg était également un chef d'orchestre doué. Il dirigea l'Orchestre Philharmonique de Bergen de 1880 à 1882 et dirigea également des orchestres invités dans toute l'Europe.