- Le journal d'un homme disparu (1898)
- La maison sur la colline (1899)
- La Ville (1901)
- La route de l'enfer (1903)
- Les enfants du ghetto (1904)
- L'Armée rouge (1919)
- La crise mondiale (1931)
En plus de ses romans et nouvelles, Malmberg a également écrit plusieurs pièces de théâtre, essais et brochures politiques. Il était également un critique virulent du gouvernement suédois et était souvent arrêté et emprisonné pour ses activités politiques.
L'œuvre de Malmberg est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes et les plus influentes de la littérature suédoise. Il est largement considéré comme l'un des pionniers du roman suédois moderne et son œuvre a été traduite en plusieurs langues.