* La Ballade de Buster Scruggs (2018) :Ce film d'anthologie, produit par les frères Coen, présente six histoires occidentales différentes, avec Malloy réalisant l'une d'entre elles ("The Girl Who Got Rattled").
* La Vallée des Dieux (2019) :Malloy a co-écrit et réalisé cet ambitieux projet de science-fiction actuellement en post-production. Il met en vedette John Malkovich et Tom Waits.
* L'homme qui tua Don Quichotte (2018) :Bien qu'il ne soit pas crédité en tant que réalisateur, Malloy était co-scénariste sur ce film de Terry Gilliam, dont la production a été longue et difficile.
Au-delà de ces projets, Malloy a également travaillé comme scénariste sur d'autres films comme "The Lighthouse" (2019) et "The One I Love" (2014).
Cependant, Malloy n'apparaît dans aucun de ces films en tant qu'acteur . Il se concentre principalement sur la réalisation et l'écriture, son travail étant salué par la critique pour son style et sa narration uniques.