Films :
* Les puissants canards (1992) : Gretzky fait une apparition dans son propre rôle dans ce film de hockey classique.
* Le Sixième Homme (1994) : Gretzky apparaît comme lui-même dans ce film sur le thème du basket-ball.
Télévision :
* Les Simpsons (1992) : Gretzky s'est exprimé dans l'épisode "Homer and the Spy".
* L'histoire de Wayne Gretzky (2005) : Gretzky apparaît comme lui-même dans ce téléfilm biographique, bien qu'il ne soit pas l'acteur principal qui se représente lui-même.
* Le plus grand :Wayne Gretzky (2017) :Il s'agit d'un documentaire qui raconte l'histoire de la vie et de la carrière de Gretzky.
Bien que Gretzky ne soit apparu que dans une poignée de projets, il est très présent dans les documentaires sur le hockey et les programmes liés au sport. Il a également fait des apparitions dans plusieurs talk-shows et émissions spéciales télévisées.